בנק ישראל פרסם היום (ראשון) את נתוני המסחר בשוק מטבע החוץ ברביע השני של שנת 2021. כאשר בוצעה סקירה של נתוני התחזקות השקל מול היחלשות הדולר, התנודתיות בשערי החוץ, פעילות המגזרים העיקריים בשוק המט"ח והאומדן של נפח המסחר הכולל.

שער החליפין: התחזקות של השקל במקביל להיחלשות הדולר בעולם. במהלך הרביע התחזק השקל מול הדולר והאירו בשיעור של כ-2.2% ו-1% בהתאמה, בהתאם למגמה ארוכת הטווח. כמו כן, התחזק השקל ב- 1.3% מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל במדד שער החליפין הנומינאלי האפקטיבי. במהלך הרביע נחלש הדולר מול רוב המטבעות העיקריים

תנודתיות שערי החוץ: ירידה בסטיית התקן בפועל ובסטיית התקן הגלומה. סטיית התקן של השינוי בשער החליפין שקל/דולר – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין –ירדה במהלך הרביע לרמה ממוצעת של 4.85%, רמה דומה לרמתה בסוף 2020. סטיית התקן הגלומה באופציות על שער החליפין שקל/דולר הנסחרות "מעבר לדלפק" – המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין – ירדה ב-0.85 נקודות האחוז במהלך הרביע, ורמתה הממוצעת עמדה על כ – 6.1%.

רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים עמדה במהלך הרביע על 9.7%, ירידה של 0.7 נקודות האחוז בהשוואה לרביע הקודם. רמתה הממוצעת של סטיית תקן זו בשווקים מפותחים עמדה במהלך הרביע על 6.7%, ירידה של 0.5 נקודות האחוז בהשוואה לרביע הקודם.
 
פעילות המגזרים העיקריים בשוק המט"ח
אומדן לפעילות המגזרים העיקריים בשוק המט"ח מעלה כי במהלך הרביע השני המגזרים המשיכו להתנהל בהתאם למגמה ארוכת הטווח – הגופים המוסדיים (קרנות פנסיה, קופ"ג וחברות ביטוח) מכרו מט"ח נטו בסך של כ-11.1 מיליארד דולר; תושבי חוץ מכרו מט"ח נטו בהיקף של כ-5.8 מיליארד דולרים. מנגד, המגזר העסקי חזר לרכוש מט"ח נטו בהיקף של כ-3.5 מיליארד דולר, לאחר מכירות נטו ברביע הקודם.

נפח המסחר היומי הממוצע ירד במהלך הרביע בכ-7.7% לרמה של כ-9.4 מיליארדי דולרים, כאשר עיקר הירידה נובעת מנפח המסחר היומי בעסקאות החלף. חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר מול מערכת הבנקאות המקומית (עסקאות המרה, עסקאות באופציות ועסקאות החלף) עלה בכ- 3.8 נקודות האחוז ועמד בסוף הרביע הראשון על כ- 47.1%.

אומדן של נפח המסחר הכולל: מערכת הבנקאות המקומית ומדווחים זריםמאמידת הפעילות הכוללת בעסקאות מול השקל המשתקפת בדיווחי מערכת הבנקאות המקומית ומדווחים זרים עולה כי חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר בעסקאות המרה  (ללא עסקאות החלף ואופציות) עמד ברביע השני על  80%, כאשר המסחר בין זרים מהווה 68% מהנפח, שעמד על ממוצע יומי של 8.1 מיליארדים.